Det har parret ifølge nyhedsbureauet AP annonceret onsdag.
Med dåben står det også klart, at parret vil bruge royale titler til deres børn.
Ud over Lilibet, der fylder to til juni, har Meghan og Harry den fireårige dreng Archie, der fylder fire i maj.
Dåben fandt sted ved en privat ceremoni i parrets hjem i den amerikanske delstat Californien.
Det var ærkebiskoppen i Los Angeles, der stod for at døbe det royale barn.
Ifølge nyhedsbureauet Reuters har det britiske kongehus bekræftet, at børnenes titler vil blive opdateret på arvefølgen på dets hjemmeside.
De to børn blev automatisk prins og prinsesse, da Harrys far, kong Charles, blev konge, da dronning Elizabeth døde i september.
Dog har de haft titlerne “master” og “miss” på Buckingham Palaces hjemmeside.
Harry og Meghans børns titler har været et tilbagevendende emne, siden parret trådte tilbage fra det britiske kongehus og flyttede til Californien i 2020.
I et interview med talkshowværten Oprah Winfrey i marts 2021 sagde Meghan, at Buckingham Palace “ikke ville have, at han (Archie, red.) blev prins”.
I det britiske kongehus uddeles der titler på baggrund af en regel, som blev lavet af George V i 1917.
Reglerne foreskriver, at prinse- og prinsessetitler kun tildeles til monarkens børnebørn og et andet familiemedlem.
Ifølge reglerne er det andet familiemedlem monarkens ældste oldebarn, der står til at arve tronen.
Det betyder, at prins Harrys bror Williams ældste søn George fik titel af prins.
I 2012 ændrede den afdøde dronning reglerne, så også Georges søskende, Charlotte og Louis, fik royale titler.
Siden Harry og Meghan flyttede til USA har de klaget meget over den behandling, de fik i det britiske kongehus.
Det er blandt andet sket i en Netflix-serie og i en bog skrevet af Harry.
Især Harrys bog siges ifølge Reuters at have forværret forholdet mellem Harry og hans far og bror betydeligt.
Kong Charles skal krones i maj. Det er fortsat uvist, om Harry og Meghan deltager ved den begivenhed, men de er inviteret.
I Danmark har monarkens efterkommeres titler også været genstand for opmærksomhed den seneste tid.
Dronning Margrethe valgte nemlig i efteråret at fratage sin yngste søn prins Joachims børns titler.
Det erklærede prins Joachim sig utilfreds med.
/ritzau/
Andre læser også